第三章 金融期货交易

一、学习目的与要求

本章系统地介绍了金融期货交易的相关内容。通过本章的学习要求学生了解金融期货的产生、发展，理解金融期货的相关概念，掌握外汇期货、利率期货和股票指数期货的概念、特点、合约内容、交易策略，理解金融期货定价原理。

二、考核知识点与考核要求

第一节 期货交易概述

1. 期货交易的相关概念(重点)

2. 期货交易的规则(次重点)

3. 期货交易的功能(重点)

4. 期货交易的种类(一般)

5. 期货交易的策略(重点)

第二节 外汇期货交易

1. 外汇期货的含义及特点(重点)

2. 外汇期货交易的合约内容(一般)

3. 外汇期货的交易制度(重点)

4. 外汇期货的交易(重点)

第三节 利率期货交易

1. 利率期货的含义及特点(重点)

2. 利率期货交易的分类(一般)

3. 利率期货的交易策略(重点)

第四节 股票指数期货交易

1. 股票指数期货交易的相关概念(重点)

2. 几种主要的股票指数期货(一般)

3. 股票指数期货交易的特点(重点)

4. 股票指数期货的交易策略(重点)

5. 沪深300股指期货(一般)

第五节 金融期货工具的定价原理

1. 期货定价的基本概念和原理(重点)

2. 外汇期货价格计算(一般)

3. 利率期货价格计算(一般)

4. 股指期货价格计算(一般)

第四章 金融期权交易

一、学习目的与要求

本章主要介绍了金融期权交易的相关内容。通过本章的学习，要求学生理解期权的概念、分类;熟悉影响期权价格的因素、期权的交易制度;掌握外汇期权、股票期权、股票指数期权、利率期权的交易策略;理解金融期权工具的定价原理。

二、考核知识点与考核要求

第一节 期权交易概述

1. 期权的相关定义(重点)

2. 期权的分类(重点)

3. 期权的交易制度(一般)

4. 期权的功能(重点)

第二节 外汇期权交易

1. 外汇期权的定义及特点(重点)

2. 外汇期权的分类(一般)

3. 外汇期权的交易策略(重点)

第三节 利率期权交易

1. 利率期权的定义及特点(重点)

2. 利率期权的分类(次重点)

3. 利率期权的交易策略(重点)

第四节 股票期权交易

1. 股票期权的定义及特点(重点)

2. 股票期权的分类(一般)

3.股票期权的交易策略(重点)

第五节 股票指数期权交易

1. 股票指数期权的定义及特点(重点)

2. 股票指数期权的分类(一般)

3. 股票指数期权的交易策略(重点)

第六节 金融期权工具的定价原理

1. 金融期权工具的定价基础(重点)

2. 金融期权工具的定价原理(一般)

第五章 权证交易

一、学习目的与要求

本章系统地介绍了权证交易的相关内容。通过对本章的学习，要求学生了解权证的产生、权证内涵、权证分类、权证价值构成，加深对权证创设与注销的认识，掌握权证投资的各种策略。

二、考核知识点与考核要求

第一节 权证交易概述

1. 权证的内涵及特性(重点)

2. 权证的分类(一般)

3. 权证基本要素的构成(重点)

4. 权证投资的重要性(次重点)

第二节 权证与其他金融衍生品的比较

1. 权证与股票的比较(重点)

2. 股本权证与公司激励股票期权的比较(一般)

3. 备兑权证与上市股票期权的比较(重点)

4. 权证与期权的比较(重点)

5. 权证与可转换公司债券的比较(一般)

6. 权证与期货的比较(次重点)

第三节 权证交易制度

1. 权证交易规则(一般)

2. 权证的行权制度 (一般)

第四节 权证的创设与注销

1. 权证的创设机制(一般)

2. 创设机制的影响(次重点)

3. 创设权证的程序(一般)

4. 券商创设权证的目的(次重点)

5. 权证的注销(一般)